R Bollinger Banden

Ich habe Mühe Backtesting eine Bollinger Band-Strategie in R. Die Logik ist, dass ich eine kurze Position, wenn die Close ist größer als das obere Band nehmen und dann schließen Sie die Position aus, wenn es den Durchschnitt überqueren. Ich möchte auch eine Long-Position zu nehmen, wenn die Close ist niedriger als die Lower Band, und Schließen Sie die Position, wenn sie den Durchschnitt überquert. So weit dies ist, was ich habe: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 1)) sig lt - sig1 sig2 Dies ist, wo ich bin stecken, wie benutze ich sig3, um die gewünschten ErgebnisseBollinger Bands Reg Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren erstellt. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezember 2016 Auszug Die Bounce Wir überspringen Die Bounce in diesem Jahr, da die Märkte nicht aufstellen, wie sie sollten eine gute Bounce versichern. Ideale Bounce-Bedingungen sind ein Höchststand an Aktienkursen früher im Jahr, viele Aktien schlagen die neue Tief-Liste als das Jahr zieht zu einem Ende, viele Steuern zu verkaufen, und das Dumping von Aktien als ein Produkt der Portfolio-Fenster-Dressing. Wir sehen nichts davon in diesem Jahr: Wir sind wahrscheinlich zu gehen in der Nähe der Höhen des Jahres. Es gibt wenige, wenn neue Tiefs gemacht werden. Steuererwerb ist einfach nicht ein Faktor (noch). Und Fenster-Dressing ist viel eher zu Panik Kauf von guten Waren zu beteiligen als den Verkauf von schlechten Waren. Also nehmen wir einen Pass auf die Bounce bis nächsten year. Volatility und Bollinger Bands Es ist allgemein bekannt, dass Bollinger Bands (Preis Standardabweichung zu einem gleitenden Durchschnitt des Preises hinzugefügt) ein Indikator für die Volatilität sind. Expanding Bands 8211 höhere Volatilität, Quetschung Bänder 8211 niedrigere Volatilität. Ein bisschen googeln und Sie bekommen die Idee. Meiner Meinung nach 8211 that8217s falsch, es sei denn, man verwendet eine verdrehte Definition der Volatilität. Let8217s betrachten zwei mögliche Szenarien: Die Preise steigen 1 für 10 Tage in Folge. Die Preise steigen um 1, nach 1 für die gleichen 10 Tage. Welche ist Ihrer Meinung nach stärker volatil Was denken Sie, ist die Schlussfolgerung, die auf dem Bollinger-Banden-Indikator basiert Auf der obigen Abbildung ist zu sehen, dass laut unserem Indikator die Volatilität im ersten Szenario deutlich höher ist. Die Figur zeigt auch den Grund 8211 die Standardabweichung ist einfach die quadratischen Abstände vom Mittelwert. Im ersten Fall fügen die Quadrate der großen Abstände über den Anfang und das Ende der Periode viel hinzu. Alles in allem 8211 genau das Gegenteil von dem, was hätte ich gedacht 8211 würde ich lieber meine Indikator zu bestimmen, dass die Volatilität im zweiten Fall höher ist. Ich kann mich für die Volatilität etwa gleich halten. Aber ein Faktor von sechs ist viel zu viel: Ziemlich klar 8211, wenn die Preise nicht zu weit von der Mittelwert (der zweite Fall) gehen, die Bands Vertrag. Der Grund für dieses Verhalten ist, dass die Preisreihe nicht stationär ist: Ich sage nicht, dass Bollinger Bands nutzlos sind. Sie könnten verwendet werden, um die Preise zu bestimmen (Kontraktion in den Bändern ohne erhebliche Kontraktion in den Renditen). Oder um extreme Profit-Ziele zu definieren (in starken Trends weiten sich die Bollinger-Bands sehr stark aus, so dass die Gewinne, sobald eine erweiterte Bollinger-Band berührt wird, Sinn macht). Ja, sie sind nützlich, nur nicht für den Zweck, den sie normalerweise beworben werden. Verpassen Sie kein Update Abonnieren Sie R-bloggers um E-mails mit den letzten R Beiträgen zu erhalten. (Diese Meldung wird nicht mehr angezeigt.)